میانگین محدوده واقعی ( اندیکاتور ATR ) چیست؟

اندیکاتور Average Tru Range که در زبان فارسی به عنوان میانگین محدوده واقعی شناخته می‌شود یک شاخص تحلیل تکنیکال رایج برای تخمین نوسانات بازار در یک دوره معین است. اندیکاتور ATR که به عنوان ابزاری برای تعیین نوسانات استفاده می شود، توسط تحلیلگر فنی J. Welles Wilder Jr. در کتاب خود “مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال” منتشر شده در سال ۱۹۷۸ معرفی شد. در یک دوره ۱۴ روزه، ATR می تواند برای محاسبه و ارائه نوسانات تخمینی قیمت در محدوده های مختلف واقعی برای تعیین میانگین استفاده شود. در حالی که اندیکاتور ATR مزایای مختلفی دارد، از جمله به عنوان کمکی برای معامله گران برای تعیین قیمت های حد ضرر، اما دارای محدودیت هایی نیز است.

معرفی

معاملات ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات خود به خوبی شناخته شده است. معامله گران اغلب به دنبال سود بردن از این تغییرات قیمت هستند و سعی می کنند آنها را پیش بینی کنند. یکی از روش های ممکن تحلیل تکنیکال و شاخص های نوسان قیمت مانند میانگین محدوده واقعی (ATR) است. برای بسیاری از معامله گران، این ابزار ارزشمندی برای درک و افزودن به جعبه ابزار تحلیل تکنیکال آنها است.

میانگین محدوده واقعی یا اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR توسط تحلیلگر تکنیکال J. Welles Wilder Jr در سال ۱۹۷۸ به عنوان ابزاری برای اندازه گیری نوسانات ایجاد شد. ATR از آن زمان به یکی از شناخته شده ترین انواع شاخص های تکنیکال تبدیل شده است. اکنون بخش مهمی از شاخص‌های دیگری است که حرکت جهت‌دار بازارها را مشخص می‌کند، مانند میانگین شاخص حرکت جهت‌دار (ADX) و میانگین رتبه‌بندی شاخص حرکت جهت‌دار (ADXR). با اندیکاتور ATR، معامله گران سعی می کنند یک دوره بهینه را برای معامله نوسانات نوسان تعیین کنند.

این اندیکاتور میانگین قیمت دارایی های بازار را در محدوده ۱۴ روزه محاسبه می کند. ATR اطلاعات روند یا جهت قیمت را ارائه نمی دهد، اما دیدگاهی از نوسانات قیمت در آن دوره ارائه می دهد . وقتی اندیکاتور ATR مقدار بالایی را نشان می‌دهد به معنی نوسان قیمت بالا در طول دوره معین است و ATR پایین نشان دهنده نوسان قیمت پایین است.

هنگام تعیین اینکه آیا آنها می خواهند دارایی ها را در طول دوره بخرند یا بفروشند، این نوسانات قیمت پایین یا بالا همان چیزی است که معامله گران در نظر می گیرند. توجه به این نکته مهم است که اندیکاتور ATR فقط به نوسانات قیمت تقریبی می کند و باید صرفاً به عنوان کمک استفاده شود.

• مطالعه بیشتر: معاملات روزانه ارزهای دیجیتال

چگونه اندیکاتور ATR را محاسبه می کنید؟

برای محاسبه اندیکاتور ATR، باید بزرگترین محدوده واقعی یک دوره معین یا TR را پیدا کنید. این به معنای محاسبه سه محدوده مختلف و انتخاب بزرگترین از این سه است:

بیشترین آخرین دوره با کم ترین آخرین دوره کم می شود.

قدر مطلق (با نادیده گرفتن هر علامت منفی) بالاترین دوره اخیر منهای قیمت بسته قبلی

قدر مطلق قیمت پایین آخرین دوره منهای قیمت بسته قبلی

این دوره بسته به دوره تمرکز معامله گر می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال، با ارزهای دیجیتال، دوره می تواند ۲۴ ساعت باشد، در حالی که برای سهام، ممکن است یک روز معاملاتی باشد. برای تعیین میانگین دامنه واقعی در یک دوره زمانی (معمولاً ۱۴ روز)، محدوده واقعی برای هر دوره محاسبه و جمع می شود و یک میانگین ساده گرفته می شود.

تعیین ATR دوره مذکور به معامله گران این امکان را می دهد تا از نوسانات قیمت دارایی ها در آن زمان مطلع شوند. به طور معمول، یک معامله گر اندیکاتور ATR را به عنوان یک خط در نمودار خود مشاهده می کند. در زیر، می توانید ببینید که خط ATR با افزایش نوسانات (در هر جهت قیمت) افزایش می یابد.

چرا معامله گران ارزهای دیجیتال از اندیکاتور ATR استفاده می کنند؟

معامله گران ارزهای دیجیتال اغلب از ATR برای تخمین نوسان قیمت در یک دوره استفاده می کنند. اندیکاتور ATR به دلیل نوسانات بالا که در بازارهای کریپتو مشاهده می شود، به ویژه در ارزهای دیجیتال سودمند است. یکی از استراتژی‌های رایج استفاده از ATR برای تنظیم سفارشات سود و ضرر است. هنگام استفاده از اندیکاتور ATR به این روش، می توانید از نویز بازار که بر استراتژی های معاملاتی شما تأثیر می گذارد جلوگیری کنید. اگر می‌خواهید یک روند مشکوک بلندمدت را معامله کنید، نمی‌خواهید نوسانات روزانه پوزیشن‌هایتان را زودتر ببندید. یک روش معمولی ضرب مقدار اندیکاتور ATR در ۱.۵ یا ۲ است، سپس از این رقم برای تعیین حد ضرر زیر قیمت ورودی خود استفاده کنید. نوسانات روزانه نباید به قیمت حد توقف ضرر شما برسد. اگر این اتفاق بیفتد، نشانه خوبی است که بازار به طور قابل توجهی به سمت پایین حرکت می کند.

معایب استفاده از اندیکاتور ATR چیست؟

در حالی که اندیکاتور ATR برای سازگاری و تشخیص تغییر قیمت مزایایی را برای کاربران خود فراهم می‌کند، اما با دو عیب اصلی همراه است:

1. ATR اغلب قابل تفسیر است. این می تواند یک نقطه ضعف باشد زیرا هیچ یک از مقدار ATR نمی تواند به وضوح مشخص کند که آیا روند معکوس می شود یا خیر.
2. از آنجایی که اندیکاتور ATR فقط نوسان قیمت را اندازه گیری می کند، معامله گران را از تغییر جهت قیمت دارایی مطلع نمی کند. یک مثال این است که وقتی یک افزایش ناگهانی در ATR وجود دارد، برخی از معامله گران ممکن است فکر کنند که این روند رو به بالا یا نزولی قدیمی را تایید می کند، که می تواند نادرست باشد.

• مطالعه بیشتر: سویینگ تریدینگ در ارزهای دیجیتال

جمع بندی

اندیکاتور ATR در ابزارهای بسیاری از معامله گران برای درک الگوهای نوسان حیاتی است. از آنجایی که نوسانات یک موضوع کلیدی در معاملات ارزهای دیجیتال است، به ویژه برای دارایی‌های دیجیتال مناسب است. نقاط قوت آن در سادگی آن نهفته است، اما اگر تصمیم دارید آن را در فعالیت های معاملاتی خود آزمایش کنید، به محدودیت های آن نیز توجه کنید.