اندیکاتور ATR و نحوه استفاده از آن

آموزش اندیکاتور ATR
  • سهراب مرشدی
  • زمان مطالعه: 10دقیقه
  • دیدگاه ها ‏بدون دیدگاه
  • مطالعه شده توسط ‏ 87 نفر

میانگین محدوده واقعی ( اندیکاتور ATR ) چیست؟

اندیکاتور Average Tru Range که در زبان فارسی به عنوان میانگین محدوده واقعی شناخته می‌شود یک شاخص تحلیل تکنیکال رایج برای تخمین نوسانات بازار در یک دوره معین است. اندیکاتور ATR که به عنوان ابزاری برای تعیین نوسانات استفاده می شود، توسط تحلیلگر فنی J. Welles Wilder Jr. در کتاب خود “مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال” منتشر شده در سال ۱۹۷۸ معرفی شد. در یک دوره ۱۴ روزه، ATR می تواند برای محاسبه و ارائه نوسانات تخمینی قیمت در محدوده های مختلف واقعی برای تعیین میانگین استفاده شود. در حالی که اندیکاتور ATR مزایای مختلفی دارد، از جمله به عنوان کمکی برای معامله گران برای تعیین قیمت های حد ضرر، اما دارای محدودیت هایی نیز است.

معرفی

معاملات ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات خود به خوبی شناخته شده است. معامله گران اغلب به دنبال سود بردن از این تغییرات قیمت هستند و سعی می کنند آنها را پیش بینی کنند. یکی از روش های ممکن تحلیل تکنیکال و شاخص های نوسان قیمت مانند میانگین محدوده واقعی (ATR) است. برای بسیاری از معامله گران، این ابزار ارزشمندی برای درک و افزودن به جعبه ابزار تحلیل تکنیکال آنها است.

معامله گر ارزهای دیجیتال

میانگین محدوده واقعی یا اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR توسط تحلیلگر تکنیکال J. Welles Wilder Jr در سال ۱۹۷۸ به عنوان ابزاری برای اندازه گیری نوسانات ایجاد شد. ATR از آن زمان به یکی از شناخته شده ترین انواع شاخص های تکنیکال تبدیل شده است. اکنون بخش مهمی از شاخص‌های دیگری است که حرکت جهت‌دار بازارها را مشخص می‌کند، مانند میانگین شاخص حرکت جهت‌دار (ADX) و میانگین رتبه‌بندی شاخص حرکت جهت‌دار (ADXR). با اندیکاتور ATR، معامله گران سعی می کنند یک دوره بهینه را برای معامله نوسانات نوسان تعیین کنند.

این اندیکاتور میانگین قیمت دارایی های بازار را در محدوده ۱۴ روزه محاسبه می کند. ATR اطلاعات روند یا جهت قیمت را ارائه نمی دهد، اما دیدگاهی از نوسانات قیمت در آن دوره ارائه می دهد . وقتی اندیکاتور ATR مقدار بالایی را نشان می‌دهد به معنی نوسان قیمت بالا در طول دوره معین است و ATR پایین نشان دهنده نوسان قیمت پایین است.

هنگام تعیین اینکه آیا آنها می خواهند دارایی ها را در طول دوره بخرند یا بفروشند، این نوسانات قیمت پایین یا بالا همان چیزی است که معامله گران در نظر می گیرند. توجه به این نکته مهم است که اندیکاتور ATR فقط به نوسانات قیمت تقریبی می کند و باید صرفاً به عنوان کمک استفاده شود.

 

چگونه اندیکاتور ATR را محاسبه می کنید؟

برای محاسبه اندیکاتور ATR، باید بزرگترین محدوده واقعی یک دوره معین یا TR را پیدا کنید. این به معنای محاسبه سه محدوده مختلف و انتخاب بزرگترین از این سه است:

بیشترین آخرین دوره با کم ترین آخرین دوره کم می شود.

قدر مطلق (با نادیده گرفتن هر علامت منفی) بالاترین دوره اخیر منهای قیمت بسته قبلی

قدر مطلق قیمت پایین آخرین دوره منهای قیمت بسته قبلی

این دوره بسته به دوره تمرکز معامله گر می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال، با ارزهای دیجیتال، دوره می تواند ۲۴ ساعت باشد، در حالی که برای سهام، ممکن است یک روز معاملاتی باشد. برای تعیین میانگین دامنه واقعی در یک دوره زمانی (معمولاً ۱۴ روز)، محدوده واقعی برای هر دوره محاسبه و جمع می شود و یک میانگین ساده گرفته می شود.

تعیین ATR دوره مذکور به معامله گران این امکان را می دهد تا از نوسانات قیمت دارایی ها در آن زمان مطلع شوند. به طور معمول، یک معامله گر اندیکاتور ATR را به عنوان یک خط در نمودار خود مشاهده می کند. در زیر، می توانید ببینید که خط ATR با افزایش نوسانات (در هر جهت قیمت) افزایش می یابد.

اندیکاتور ATR

چرا معامله گران ارزهای دیجیتال از اندیکاتور ATR استفاده می کنند؟

معامله گران ارزهای دیجیتال اغلب از ATR برای تخمین نوسان قیمت در یک دوره استفاده می کنند. اندیکاتور ATR به دلیل نوسانات بالا که در بازارهای کریپتو مشاهده می شود، به ویژه در ارزهای دیجیتال سودمند است. یکی از استراتژی‌های رایج استفاده از ATR برای تنظیم سفارشات سود و ضرر است. هنگام استفاده از اندیکاتور ATR به این روش، می توانید از نویز بازار که بر استراتژی های معاملاتی شما تأثیر می گذارد جلوگیری کنید. اگر می‌خواهید یک روند مشکوک بلندمدت را معامله کنید، نمی‌خواهید نوسانات روزانه پوزیشن‌هایتان را زودتر ببندید. یک روش معمولی ضرب مقدار اندیکاتور ATR در ۱.۵ یا ۲ است، سپس از این رقم برای تعیین حد ضرر زیر قیمت ورودی خود استفاده کنید. نوسانات روزانه نباید به قیمت حد توقف ضرر شما برسد. اگر این اتفاق بیفتد، نشانه خوبی است که بازار به طور قابل توجهی به سمت پایین حرکت می کند.

معایب استفاده از اندیکاتور ATR چیست؟

در حالی که اندیکاتور ATR برای سازگاری و تشخیص تغییر قیمت مزایایی را برای کاربران خود فراهم می‌کند، اما با دو عیب اصلی همراه است:

  1. ATR اغلب قابل تفسیر است. این می تواند یک نقطه ضعف باشد زیرا هیچ یک از مقدار ATR نمی تواند به وضوح مشخص کند که آیا روند معکوس می شود یا خیر.
  2. از آنجایی که اندیکاتور ATR فقط نوسان قیمت را اندازه گیری می کند، معامله گران را از تغییر جهت قیمت دارایی مطلع نمی کند. یک مثال این است که وقتی یک افزایش ناگهانی در ATR وجود دارد، برخی از معامله گران ممکن است فکر کنند که این روند رو به بالا یا نزولی قدیمی را تایید می کند، که می تواند نادرست باشد.

ترید با اندیکاتور ATR

جمع بندی

اندیکاتور ATR در ابزارهای بسیاری از معامله گران برای درک الگوهای نوسان حیاتی است. از آنجایی که نوسانات یک موضوع کلیدی در معاملات ارزهای دیجیتال است، به ویژه برای دارایی‌های دیجیتال مناسب است. نقاط قوت آن در سادگی آن نهفته است، اما اگر تصمیم دارید آن را در فعالیت های معاملاتی خود آزمایش کنید، به محدودیت های آن نیز توجه کنید.

امتیاز شما

نوشته هایی که شاید خواندنش برای شما جالب باشد

استخراج بیت کوین

دیدگاه های نوشته

‏بدون دیدگاه
مشترک شدن در دیدگاه های این نوشته
اطلاع از
guest

0 دیدکاه های این نوشته
بازخورد درون خطی
مشاهده همه دیدگاه ها
تبدیل ارزهای دیجیتال
خرید اتریوم

دسته بندی آموزش های
صرافی ارزینجا

قیمت بیتکوین

آخرین قیمت
ارزهای دیجیتال

صرافی ارزدیجیتال در ایران

دانلود اپلیکیشن
موبایل ارزینجا


ارزهای دیجیتال در یک نگاه

  • مخترع : ساتوشی ناکاموتو
  • تاریخ معرفی : نهم ژانویه ۲۰۰۸
  • روش عرضه اولیه: استخراج بلاک جنسیس
  • محدودیت کوین: ۲۱میلیون واحد
  • پروتکل بلاک‌چین: اثبات انجام کار
  • حریم خصوصی: بالا
  • قابلیت رهگیری: دارد
  • اسم و‌ واحد ارز: بیت کوین (ساتوشی)
  • نماد ارز: BTC
  • کارمزد تراکنش: بسته به کیف پول و شلوغی شبکه متغیر است.
  • لگوریتم: SHA-256
  • زمان بلاک: حدود ده دقیقه
  • استخراج: استخراج کننده های ASIC
  • مقیاس پذیر: می باشد
۱.۲/۵ - (۴ امتیاز)

  • مخترع : ویتالیک بوترین
  • تاریخ معرفی : اواسط ۲۰۱۳
  • کشور مبداء : روسیه
  • محدودیت کوین : بدون محدودیت
  • روش عرضه اولیه : پیش فروش
  • بلاکچین : نسل دوم
  • پروتکل بلاکچین : اثبات انجام کار در حال حرکت به اثبات سهام
  • حریم خصوصی : بالا
  • قابلیت رهگیری : دارد
  • اسم و‌ واحد ارز : اتریوم ( اتر )
  • نماد ارز : ETH
  • کارمزد تراکنش : متغیر است
  • الگوریتم استخراج : ETHASH
  • زمان تکمیل بلاک : ۱۴ ثانیه
  • قابلیت استخراج : دارد
  • زبان برنامه نویسی : Solidity
۲/۵ - (۴ امتیاز)

  • مخترع : چارلی لی
  • تاریخ معرفی : هفتم اکتبر ۲۰۱۱
  • روش عرضه اولیه : استخراج بلاک جنسیس
  • محدودیت کوین : ۸۴ میلیون واحد
  • پروتکل بلاک‌چین : اثبات انجام کار
  • حریم خصوصی : بالا
  • قابلیت رهگیری : دارد
  • اسم و‌ واحد ارز : لایت کوین
  • نماد ارز : LTC
  • کارمزد تراکنش : بسته به کیف پول ‌‌و شلوغی شبکه متغیر است
  • الگوریتم : SCRYPT
  • زمان بلاک : حدود ۲.۵ دقیقه
  • استخراج : کارت گرافیک (GPU) – دستگاه های ASIC
  • مقیاس پذیر : می باشد
۱/۵ - (۳ امتیاز)

  • مخترع : چارز هاسکینسو
  • تاریخ معرفی : دسامبر ۲۰۱۷
  • محدودیت کوین : ۴۵ میلیارد واحد
  • بلاکچین : نسل سوم
  • حریم خصوصی : بالا
  • اسم و‌ واحد ارز : کاردانو
  • نماد ارز : ADA
  • کارمزد تراکنش : کمتر از یک دلار
  • الگوریتم : اثبات سهام
  • استخراج : با توجه به اثبات سهام بودن بستگی به میزان دارایی این ارز دارد.
  • مقیاس پذیر : محدودیت مقیاس پذیری ندارد
۱/۵ - (۳ امتیاز)

  • مخترع : دیوید شوارتز و جد مکالب
  • هدف : حل مشکل کند بودن و بالا بودن کارمزد پرداخت های برون مرزی
  • مصارف : پرداخت برون مرزی
  • تاریخ معرفی : ژانویه ۲۰۱۲
  • کشور مبداء : آمریکا
  • محدودیت کوین : صد میلیارد
  • تورم : ندارد
  • الگوریتم : (Proof of Correctness (PoC
  • پروتکل اجماع : اثبات درستی
  • زمان تراکنش : ۴ ثانیه
  • اسم و‌ واحد ارز : ریپل (XRP)
  • نماد ارز : XRP
  • قابلیت استخراج : ندارد
  • زبان برنامه نویسی : ++C/c
    JavaScript
    Java
    Go
  • بازار هدف : موسسه های مالی
  • همکاری های مهم : رویال بانک کانادا ، بانک ملی استرالیا ، دیلویتی، مانی گرام و …
۱/۵ - (۳ امتیاز)

  • مخترع : جد مکالب
  • هدف : تسهیل خدمات پرداختی برون مرزی برای افراد عادی
  • مصارف : پرداخت برون مرزی
  • تاریخ معرفی : ۲۰۱۴
  • کشور مبداء : آمریکا
  • محدودیت کوین : صد و پنج میلیارد + ۱ درصد سالیانه
  • تورم : دارد ، سالیانه یک درصد
  • الگوریتم : (Proof of Correctness (PoC
  • پروتکل اجماع : پروتکل اجماع ویژه استلار
  • زمان تراکنش : ۳ تا ۵ثانیه
  • اسم و‌ واحد ارز : استلار (لومن)
  • نماد ارز : XLM
  • قابلیت استخراج : ندارد
  • زبان برنامه نویسی : ++C/c
    JavaScript
    Go
  • بازار هدف : موسسه های مالی
  • همکاری های مهم : شراکت با کمپانی IBM
۱/۵ - (۳ امتیاز)

  • مخترع : جرد تیت
  • هدف : امنیت ، کاربرد به عنوان پول ، یک روش پرداخت سریع و آسان
  • دیجی بایت اولین ارز رمزپایه ای بود که فناوری SegWit به معنای شاهد جداگانه را مورد استفاده قرار داد که همین باعث بروز نوآوری های دیگری مانند تراکنش های کراس چین و تایید تکی تراکنش شد.
  • تاریخ معرفی : ۲۰۱۴
  • کشور مبداء : آمریکا
  • محدودیت کوین : بیست و یک میلیارد واحد
  • زمان تراکنش : ۱۵ ثانیه برای هر بلاک
  • اسم و‌ واحد ارز : دیجی بایت
  • نماد ارز : DGB
  • قابلیت استخراج : دارد
  • استخراج به وسیله‌ی : GPU , ASIC را دارد و کاربرانی توانند به یک استخر استخراج بپیوندند
  • الگوریتم استخراج : SHA256,Scrypt,Qubit,odocrypt,Skein
  • زبان برنامه نویسی : ++c
  • مقیاس پذیری : دارد
۱.۲/۵ - (۴ امتیاز)

  • مخترع : جاستین سان
  • هدف : ایجاد اینترنت غیر متمرکز
  • تاریخ معرفی : جولای ۲۰۱۷
  • کشور مبداء : سنگاپور
  • محدودیت کوین : ۹۹.۳بیلیون
  • پروتکل بلاکچین : (Delegated Proof of Stake – DPoS)
  • زمان تراکنش : ۳ ثانیه برای هر بلاک
  • اسم و‌ واحد ارز : ترونیکس
  • نماد ارز : TRX
  • قیمت اولیه : در یکم جولای ۲۰۱۷حدود دو سنت بوده است.
  • زبان برنامه نویسی :
    JavaScript / Java / Rust / C++ / Shell

 

۱.۲/۵ - (۴ امتیاز)

  • مخترع تزوس : آرتور بریتمن
  • هدف : یک پلتفرم خود اصلاح گر
  • تاریخ معرفی : در جولای۲۰۱۷ معرفی و در سپتامبر۲۰۱۸ راه اندازی
  • کشور مبداء : سوئیس
  • تعداد کل واحدها :۷۶۳.۳۰میلیون.
  • الگوریتم مورد استفاده: dPos اثبات سهام از طریق گره قانونی
  • اسم و‌ واحد ارز : Tezos
  • نماد ارز : XTZ
  • قیمت اولیه: در اکتبر۲۰۱۷حدود ۲.۳۵$ بوده است.
  • زبان برنامه نویسی : OCaml
۱.۳/۵ - (۳ امتیاز)
0
دیدگاه خودتون رو درباره این نوشته بنویسیدx