ربات گرید برنامهای است که در یک محدودهٔ قیمتی از پیش تعیین‌شده، پله‌به‌پله سفارش خرید و فروش می‌چیند و از هر رفت‌وبرگشت قیمت بین دو پله سود کوچکی برمی‌دارد. تا وقتی قیمت داخل محدوده نوسان کند پول می‌سازد؛ اما اگر قیمت با یک روند قوی از کف یا سقف محدوده بیرون بزند، می‌تواند زیان بدهد یا شما را از رشد بزرگ جا بگذارد.
ما در ارزینجا این راهنما را نوشته‌ایم تا به‌جای شعار «سود خودکار»، با عدد ببینید ربات گرید کجا کار میکند و کجا نه. آنچه می‌خوانید:
- سازوکار: محدوده، تعداد پله، فاصلهٔ حسابی و هندسی
- مثال عددی کامل با فرمول سود هر پله و کارمزد
- سناریوهای ضرر و مقایسه با DCA و هولد
- چک‌لیست بازار رنج، گرید دستی در ارزینجا و خطر رباتهای تلگرامی
ربات گرید چطور از نوسان پول درمی‌آورد؟
ربات گرید پایین قیمت فعلی سفارش خرید و بالای آن سفارش فروش میگذارد و هر بار که یک خرید پر شد، یک فروش در پلهٔ بالاتر ثبت میکند. سود از همین جفت‌شدن به دست می‌آید. راهنمای رسمی بایبیت «سود گرید» را سود تحقق‌یافتهٔ سفارش‌هایی می‌داند که یک خرید و یک فروش با هم جفت کرده‌اند.
قیمت را مثل توپی تصور کنید که بین کف و سقف اتاق بالا و پایین می‌رود. ربات جهت بازار را پیشبینی نمی‌کند؛ فقط نوسان را قسط‌بندی میکند. اما بیرون از محدوده عملاً خاموش است: بایبیت و بایننس هر دو میگویند وقتی قیمت از محدوده خارج شود، تا بازگشتش سفارش تازهای اجرا نمیشود.
محدوده، تعداد پله و فاصلهٔ حسابی یا هندسی چه فرقی دارند؟
هر ربات گرید با سه تنظیم ساخته می‌شود: سقف و کف محدوده، تعداد پله‌ها و نوع فاصله. در گرید حسابی همهٔ پله‌ها فاصلهٔ دلاری برابر دارند و در گرید هندسی فاصلهٔ درصدی برابر. طبق راهنمای بایننس، فاصلهٔ حسابی برابر است با (سقف − کف) ÷ تعداد پله، و نسبت هندسی برابر است با (سقف ÷ کف) به توان یک‌تقسیم‌بر تعداد پله.
فرق این دو در عمل این است: در گرید حسابی، پله‌های پایینی درصد سود بیشتری دارند، چون همان فاصلهٔ دلاری روی قیمت کمتر درصد بزرگ‌تری است. در گرید هندسی، سود درصدی همهٔ پله‌ها برابر است و در محدوده‌های پهن منطقی‌تر است. سقف تعداد پله هم در هر صرافی فرق دارد؛ بایننس برای اسپات گرید ۲ تا ۵۰۰ و بایبیت ۲ تا ۲۰۰ پله اعلام کرده است.
پلهٔ بیشتر یعنی پر شدن بیشتر سفارشها ولی سود کمتر برای هر پله. اگر می‌خواهید تنظیم پارامترها را مرحله‌به‌مرحله روی پلتفرم ببینید، راهنمای گام‌به‌گام گرید تریدینگ ارز دیجیتال را بخوانید؛ اینجا روی عدد و ریسک تمرکز می‌کنیم.
مثال عددی: یک ربات گرید ۱۰ پله‌ای روی بیت کوین چقدر سود می‌سازد؟
یک گرید حسابی فرضی ۱۰ پله‌ای بیت کوین بین 70,000 تا 80,000 دلار با 10,000 دلار سرمایه، در هر رفت‌وبرگشت کامل یک پله، بعد از کارمزد دوطرفهٔ 0.1٪ حدود 10.6 تا 12.3 دلار سود خالص میدهد.
چرا این محدوده؟ طبق رابط عمومی بایننس، بیت کوین ساعت ۰۶:۲۷ تهران روز ۱۹ آبان ۱۴۰۵ حدود 74,857 دلار بود و در ۲۴ ساعت قبلش بین 73,750 و 75,568 دلار نوسان کرده بود. محدودهٔ فرضی ما قیمت روز را در میانه میگذارد و فقط آموزشی است.
- محدوده: کف 70,000 و سقف 80,000 دلار
- تعداد پله: ۱۰، یعنی ۱۱ خط قیمت با فاصلهٔ (80,000 − 70,000) ÷ 10 = 1,000 دلار
- سرمایه: 10,000 دلار، یعنی 1,000 دلار برای هر پله
- قیمت شروع: 75,000 دلار؛ پنج خط خرید زیر آن و پنج خط فروش بالای آن
- کارمزد: 0.1٪ برای هر طرف، که کارمزد پایهٔ اسپات کاربر عادی در بایبیت و بایننس است
فرمول سود هر پله
سود خالص هر پله = مقدار × (قیمت فروش − قیمت خرید) − کارمزد خرید − کارمزد فروش. بایبیت در راهنمای محاسبهٔ سود و زیان اسپات گرید همین را این‌طور نوشته است: مقدار فروش × قیمت فروش × (1 − نرخ کارمزد) − مقدار خرید × قیمت خرید.
پلهٔ 74,000 به 75,000 را حساب کنیم. با 1,000 دلار در 74,000 دلار حدود 0.013514 بیت کوین می‌خریم. سود ناخالص فروش در 75,000 دلار برابر 0.013514 × 1,000 = 13.51 دلار است. کارمزد خرید 1.00 دلار و کارمزد فروش حدود 1.01 دلار می‌شود. سود خالص این رفت‌وبرگشت حدود 11.50 دلار است، یعنی حدود 1.15٪ سرمایهٔ همان پله.
ردیف آخر همان محدوده را هندسی حساب کرده است: نسبت هر پله (80,000 ÷ 70,000) به توان 0.1، یعنی حدود 1.0134 است.
کارمزد چطور سود را می‌خورد؟
قاعدهٔ طلایی این است که فاصلهٔ هر پله به درصد باید آشکارا از دو برابر نرخ کارمزد بیشتر باشد، چون هر رفت‌وبرگشت دو بار کارمزد میدهد. با کارمزد 0.1٪ در هر طرف، پله‌ای که کمتر از 0.2٪ فاصله دارد حتی اگر صد بار پر شود، صد بار زیان میدهد.
همان محدودهٔ 70 تا 80 هزار دلاری را با ۱۰۰ پله تصور کنید. فاصلهٔ هر پله 100 دلار می‌شود، یعنی حدود 0.13٪ در قیمت 75,000 دلار. کارمزد دوطرفه 0.2٪ است، پس هر رفت‌وبرگشت حدود 0.07٪ ضرر میدهد. صفحه پر از معامله است و حساب شما کوچک‌تر می‌شود. بایبیت هم برای همین سقف تعداد پله را بر اساس محدوده پایین می‌آورد تا سود هر پله از کارمزد بیشتر بماند.
اینجا کارمزد صفر معنای واقعی پیدا میکند. طبق جدول کارمزدهای ارزینجا (خوانده‌شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۵)، کارمزد میکر و تیکر در بازار معاملاتی ما در همهٔ سطوح 0٪ است. در همان پلهٔ 74,000 به 75,000، کل 13.51 دلار سود ناخالص در حساب شما میماند. فقط یادتان باشد که فاصلهٔ قیمت خرید و فروش در دفتر سفارش هم هزینه است.
ربات گرید کی ضرر میدهد؟
ربات گرید در چهار وضعیت ضرر میدهد یا از هولد عقب میماند: شکست محدوده به پایین، شکست به بالا، روند قوی و یک‌طرفه، و گرید فیوچرز با اهرم که خطر لیکویید شدن دارد. بایبیت در راهنمای محاسبهٔ سود و زیان صریحاً میگوید سود کل ربات اگر ارزش دارایی پایه بیش از سود گرید افت کند، منفی می‌شود. دو سناریوی اول را با همان مثال حساب می‌کنیم.
شکست محدوده به پایین: کیسه‌ای از دارایی در حال افت
در قیمت شروع 75,000 دلار، ربات برای پنج خط فروش بالایی باید بیت کوین داشته باشد، پس 5,000 دلار را همان اول به حدود 0.066667 بیت کوین تبدیل میکند. 5,000 دلار دیگر منتظر پنج خط خرید پایینی میماند. حالا فرض کنید قیمت بدون برگشت به 65,000 دلار سقوط کند.
هر پنج سفارش خرید در 74، 73، 72، 71 و 70 هزار دلار پر میشوند و حدود 0.069472 بیت کوین دیگر می‌خرند. ربات حالا حدود 0.136139 بیت کوین دارد و هیچ دلاری ندارد. ارزش این دارایی در 65,000 دلار حدود 8,849 دلار است، یعنی حدود 11.5٪ زیان. هولد کامل از اول حدود 13.3٪ زیان می‌داد. گرید کمی کمتر ضرر کرده، ولی برای جبران همین 1,151 دلار حدود ۱۰۰ رفت‌وبرگشت کامل لازم است.
بدتر اینکه بیرون از محدوده ربات سفارش تازهای نمی‌گذارد و شما با کیسه‌ای از دارایی در حال افت تنها می‌مانید.
شکست محدوده به بالا: فروش زودهنگام و جاماندن
حالا برعکس: قیمت از 75,000 دلار یک‌نفس تا 85,000 دلار بالا می‌رود. پنج خط فروش در 76 تا 80 هزار دلار پر میشوند و کل 0.066667 بیت کوین حدود 5,200 دلار فروخته می‌شود. با 5,000 دلار دست‌نخوردهٔ خرید، موجودی شما 10,200 دلار است؛ حدود 2٪ سود.
به نظر بد نیست، تا وقتی که هولد را ببینید. همان 10,000 دلار اگر در 75,000 دلار بیت کوین شده بود، در 85,000 دلار حدود 11,333 دلار ارزش داشت؛ حدود 13.3٪ سود. ربات زیان نداده، ولی حدود 1,133 دلار هزینهٔ فرصت ساخته و حالا بیرون از بازار ایستاده است.
هر دو عدد ساده‌شده و فرضی‌اند: کارمزد و سود رفت‌وبرگشت‌های قبل از شکست حساب نشده و رباتهای واقعی سرمایه را کمی متفاوت تقسیم می‌کنند.
روند قوی و یک‌طرفه
در روند نزولی پله‌پله، ربات چند سود کوچک از برگشت‌ها ثبت میکند، ولی هر کف تازه خرید تازهای به موجودی اضافه میکند. ستون «سود گرید» سبز است و ارزش کل سرمایه قرمز؛ همیشه سود و زیان کل را ببینید.
گرید فیوچرز با اهرم
گرید فیوچرز همان منطق را با قرارداد آتی و اهرم اجرا میکند و یک ریسک تازه اضافه دارد: لیکویید شدن. راهنمای رسمی گرید فیوچرز بایبیت میگوید وقتی قیمت مارک به قیمت لیکویید برسد، پوزیشن در خطر لیکویید شدن است و برای کنترل زیان تعیین حد ضرر را توصیه میکند.
حساب سرانگشتی ساده است. با اهرم ۵ برابر، حرکت خلاف حدود 20٪ می‌تواند کل وثیقه را از بین ببرد، و در عمل به‌خاطر حاشیهٔ نگهداری کمی زودتر. سازوکار کامل و راه‌های پیشگیری را در مطلب لیکویید شدن در فیوچرز و جلوگیری از کال مارجین توضیح داده‌ایم.
ربات گرید، DCA یا هولد؟
ربات گرید برای بازار خنثی و پرنوسان ساخته شده، DCA برای جمع کردن تدریجی در افق بلند، و هولد برای کسی که به رشد بلندمدت باور دارد. هیچ‌کدام همیشه برنده نیست:
DCA پله‌ها را بر اساس زمان می‌چیند و نمی‌فروشد؛ گرید بر اساس قیمت می‌چیند و مدام می‌فروشد. اگر هدفتان جمع کردن بیت کوین در چند سال است، مطلب خرید پله‌ای یا DCA به کارتان می‌آید.
چطور بازار رنج مناسب ربات گرید را تشخیص دهیم؟
بازار مناسب ربات گرید بازاری است که چند هفته بین یک کف و سقف مشخص رفت‌وبرگشت کرده، نوسان روزانه‌اش از فاصلهٔ پله‌ها بیشتر است و رویداد بزرگی در راه ندارد. این چک‌لیست را پیش از روشن کردن هر گریدی مرور کنید:
- کف و سقف واقعی را روی نمودار پیدا کنید. قیمت باید دست‌کم چند بار به هر دو لبه خورده و برگشته باشد. محدوده را کمی بیرون‌تر از این دو لبه بگذارید.
- پهنای باند بولینگر را بسنجید. طبق آموزش BandWidth در ChartSchool، دوره‌های کم‌نوسان معمولاً با دوره‌های پرنوسان دنبال میشوند؛ پس باندهای خیلی باریک شاید آرامش قبل از شکست باشند. کار با اندیکاتور باند بولینگر را جدا آموزش داده‌ایم.
- فاصلهٔ پله را با ATR مقایسه کنید. ATR میانگین دامنهٔ واقعی نوسان است و جهت را نشان نمی‌دهد. قاعدهٔ سرانگشتی ما این است که فاصلهٔ پله کمتر از ATR روزانه باشد تا سفارشها پر شوند، و بیشتر از دو برابر کارمزد تا سود بماند. محاسبه‌اش را در مطلب اندیکاتور ATR ببینید.
- نقدینگی را چک کنید. در بازارهای کم‌حجم، سفارشها دیر پر میشوند و فاصلهٔ قیمت خرید و فروش بخشی از سود هر پله را می‌برد.
- تقویم رویدادها را ببینید. گزارش تورم آمریکا، جلسهٔ فدرال رزرو یا خبر بزرگ یک پروژه می‌تواند محدوده را در چند ساعت بشکند.
- برنامهٔ خروج را از قبل بنویسید. اگر قیمت زیر کف بسته شد، ربات را متوقف می‌کنید یا منتظر برگشت می‌مانید؟ این تصمیم را قبل از شروع بگیرید، نه وسط ریزش.
ربات گرید در ارزینجا هست؟ راه دستی با سفارش لیمیت
ارزینجا ربات گرید داخلی اعلام نکرده است؛ نه در صفحهٔ اصلی، نه در صفحهٔ کارمزد و نه در فهرست راهنماهای سایت. رابط API برای اتصال رباتهای بیرونی هم در راهنماهای ما اعلام نشده است. اما منطق گرید را می‌توانید با سفارشهای لیمیت پله‌ای در معامله پیشرفته، با کارمزد میکر و تیکر صفر، به‌صورت دستی اجرا کنید.
طبق راهنمای معاملات پیشرفتهٔ ارزینجا، در این بخش قیمت پیشنهادی و مقدار را خودتان وارد می‌کنید و سفارشهای باز را می‌بینید، مدیریت می‌کنید یا لغو می‌کنید. یک گرید دستی کوچک این‌طور ساخته می‌شود:
- وارد حساب شوید و از منوی «معامله» گزینهٔ «معامله پیشرفته» را بزنید، سپس بازار بیت کوین را از بازارهای ارزینجا انتخاب کنید.
- محدوده و تعداد پله را کم و قابل‌پایش بگیرید؛ مثلاً چهار تا شش پله، نه صد پله.
- زیر قیمت فعلی، روی هر خط یک سفارش خرید با قیمت پیشنهادی و مبلغ برابر ثبت کنید.
- هر بار که یک خرید پر شد، همان مقدار را با سفارش فروش روی خط بالاتر ثبت کنید.
- سفارشهای باز را در بخش «سفارشهای باز و تاریخچه سفارشها» دنبال کنید؛ این بخش پنج سفارش باز و پنج سفارش اخیر را نشان میدهد و «نمایش همه» بقیه را.
- برای شکست محدوده تصمیم دستی بگیرید، چون حد ضرر خودکار در راهنمای معامله پیشرفته نیامده است.
اگر اولین بار است سفارش لیمیت می‌گذارید، آموزش ثبت سفارش لیمیت در ارزینجا را ببینید. کل محیط معامله، از دفتر سفارش تا تاریخچه، را هم در آموزش معاملات حرفه‌ای ارزینجا مرور کرده‌ایم. سقف تعداد سفارش باز هم‌زمان در راهنما اعلام نشده است.
پیشنهاد ما: گرید دستی را اول با مبلغی کوچک و دو یا سه پله امتحان کنید و یک هفته بنویسید هر سفارش کی پر شد. این تمرین نشان میدهد بازارتان واقعاً رنج است یا نه.
رباتهای تلگرامی و API key: کجا سرمایه‌تان در خطر است؟
بزرگ‌ترین خطر ربات گرید خود استراتژی نیست، سرویسی است که آن را اجرا میکند. هر سرویسی که کلید خصوصی، عبارت بازیابی یا کلید API با مجوز برداشت از شما بخواهد، می‌تواند کل موجودی را جابه‌جا کند. ربات معامله برای کار کردن فقط به مجوز خواندن و معامله نیاز دارد.
مستندات توسعه‌دهندگان بایننس مجوزهای کلید API را جدا نام می‌برد: خواندن، معاملهٔ اسپات و مارجین، و برداشت. همان مستندات میگوید فعال کردن برداشت از راه API بدون محدودیت IP ممکن نیست. یعنی خود صرافی هم این مجوز را خطرناک می‌داند. سرویسی که برای «ربات سودده» مجوز برداشت میخواهد، پرچم قرمز است.
- عبارت بازیابی یا کلید خصوصی را هرگز در ربات تلگرامی وارد نکنید.
- کلید API را بدون مجوز برداشت و با محدودیت IP بسازید و کلیدهای بی‌استفاده را حذف کنید.
- به وعدهٔ «سود تضمینی روزانه» اعتماد نکنید؛ هیچ استراتژی‌ای سود تضمینی ندارد.
فرق رباتهای تلگرامی امانی و غیرامانی و راه کار امن با آن‌ها را در راهنمای کار امن با رباتهای تلگرامی ترید نوشته‌ایم.
جمع‌بندی
ربات گرید ماشین پول‌ساز نیست؛ ابزاری است که نوسان داخل یک محدوده را به سودهای کوچک تبدیل میکند. در مثال ما، هر رفت‌وبرگشت کامل حدود 1.1٪ سرمایهٔ همان پله سود خالص داشت، اما یک ریزش 13 درصدی به زیر محدوده حدود ۱۰۰ رفت‌وبرگشت سود را پاک می‌کرد. موفقیت ربات گرید به سه چیز بستگی دارد: انتخاب درست بازار رنج، فاصلهٔ پلهٔ بزرگ‌تر از دو برابر کارمزد، و برنامهٔ خروج پیش از شکست محدوده.
اگر می‌خواهید منطق گرید را بدون واگذاری کلید به سرویس ناشناس تمرین کنید، در ارزینجا می‌توانید با سفارشهای لیمیت پله‌ای و کارمزد صفر معامله پیشرفته، گرید دستی خودتان را بسازید. بیت کوین در ارزینجا ساعت ۰۶:۲۷ تهران روز ۱۹ آبان ۱۴۰۵ حدود 19.7 میلیارد تومان بود؛ قیمت لحظه‌ای و بازار حرفه‌ای آن را در صفحهٔ خرید بیت کوین ارزینجا ببینید و با مبلغی که از دست دادنش برایتان قابل‌تحمل است شروع کنید.
این مطلب آموزشی است و پیشنهاد خرید، فروش یا تنظیم خاصی برای ربات گرید نیست. همهٔ عددهای مثال فرضی‌اند و هیچ سودی تضمین نمیشود.
سوالات متداول
ربات گرید برای تازهکارها مناسب است؟
ربات گرید ساده به نظر میرسد، ولی تنظیم درست محدوده، تعداد پله و برنامهٔ خروج تجربه میخواهد. اگر تازهکارید، اول با سفارش لیمیت و مبلغی کوچک کار کنید تا ببینید سفارشها در بازار واقعی چطور پر میشوند. گرید فیوچرز با اهرم را تا وقتی سازوکار لیکویید شدن را کامل نشناختهاید کنار بگذارید.
عدد APR بالایی که رباتهای گرید نشان میدهند قابل اعتماد است؟
نه بهعنوان پیشبینی. APR معمولاً سود چند روز کار ربات را به یک سال تعمیم میدهد. در مثال رسمی بایبیت، ربات بعد از یک روز «APR گرید» 528.42٪ نشان میدهد، در حالی که APR سود کل همان ربات 13.29٪ است. عدد کوتاهمدت فقط میگوید آن روز بازار رنج بوده، نه اینکه فردا هم همینطور میماند.
اگر قیمت از محدوده بیرون رفت، ربات گرید را خاموش کنم؟
به برنامهای بستگی دارد که از قبل نوشتهاید. بایننس و بایبیت میگویند بیرون از محدوده سفارش تازهای اجرا نمیشود و با بازگشت قیمت، ربات ادامه میدهد. بایبیت دربارهٔ گرید فیوچرز میگوید با توقف ربات، سفارشهای باز لغو و پوزیشنها با قیمت بازار بسته میشوند. اگر دلیل شکست را روند تازه میدانید، صبر کردن یعنی نگه داشتن کل ریسک.
گرید اسپات بهتر است یا گرید فیوچرز؟
گرید اسپات دارایی واقعی میخرد و در بدترین حالت شما را با دارایی کمارزشتر تنها میگذارد، ولی لیکویید نمیشود. گرید فیوچرز با اهرم سود و زیان را بزرگ میکند و ممکن است با رسیدن قیمت مارک به قیمت لیکویید، وثیقه از دست برود. برای بیشتر کاربران، گرید اسپات بدون اهرم نقطهٔ شروع کمخطرتری است.
